Добавить в system property hudson.midel..CSP запуске jenkins

По-моему, вы что-то не то наустанавливали. jenkins.xml на винде появляется 100%. Вы jenkins из консоли запускаете или в качестве сервиса?

В качетсве сервиса. подложил .war Tomcat

Как-то все сложно у вас. Инструкции следовали?

Да, подложил, переменные среды установил